Resumo

SUXO MAMANI, Franz. Solución de ecuaciones diferenciales parciales con condiciones de contorno abiertas por el método de Monte Carlo. Revista Boliviana de Física [online]. 2016, vol.29, n.29, pp.6-16. ISSN 1562-3823.

El metodo estocástico de Monte Carlo se aplica para resolver ecuaciones diferenciales parciales que tienen condiciones de contorno abiertas, es decir, ecuaciones cuyo dominio de solucion es infinito. Aplicamos este método a la ecuación de Laplace y a la ecuación de difusion, las cuales modelan fenómenos estacionarios y fenómenos de evolución temporal respectivamente, que son de mucho interes en la física. Como un primer paso se comprueba la eficacia del metodo de Monte Carlo al comparar los resultados numéricos con las soluciones analíticas de problemas conocidos. El siguiente paso fue aplicar el metodo a problemas físicos mas complejos que no tienen solución analítica. Encontramos que en el caso de la ecuacion de difusion, el método de Monte Carlo se aplica directamente sobre el dominio infinito del problema, mientras que en los metodos numéricos más comunes se requiere acotar el dominio del problema.

Palavras-chave : Tecnicas computacionales y simulaciones; Método de diferencias finitas; Aplicaciones de metodos de Monte Carlo.

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